أي مكتب تداول أو قسم مخاطر أو لجنة استثمار بيوصل عاجلاً أو آجلاً لنفس السؤال: البيانات فعلاً بتقول إيه، وإلى أي مدى نقدر نثق في الإشارة دي؟ الاقتصاد القياسي المالي هو الأداة اللي اتبنت عشان تجاوب على السؤال ده بالظبط، وهو مزيج من الإحصاء والاحتمالات ونظرية المالية بيُستخدم في نمذجة واختبار وتوقع سلوك الأسواق المالية.

من خلال هذه الدورة، بتاخد أكاديمية الزمالة العربية البريطانية المشاركين من الأساسيات الإحصائية لحد النماذج المتخصصة المستخدمة في التداول وإدارة المخاطر والمحافظ الاستثمارية، وده بيخليهم قادرين على بناء وتقدير وتقييم نماذج السلاسل الزمنية المالية بنفسهم مش بس قراءة نتائج حد تاني.

الدورة دي مناسبة لـ:

• المتخصصين في المالية والتحليل الكمي اللي بيتعاملوا مباشرة مع بيانات السوق.
• موظفي إدارة المخاطر والرقابة والامتثال اللي محتاجين يفهموا النماذج القياسية مش بس يطبقوها.
• الباحثين والأكاديميين وطلاب الدراسات العليا اللي شغالين على أسئلة بحثية في المالية التجريبية.
• أي حد بيدخل مجال التمويل الكمي ومحتاج أساس إحصائي متين.

في نهاية الدورة هتقدر تعمل الآتي:

• تبني وتتوقع بيانات السلاسل الزمنية المالية باستخدام التقنية القياسية المناسبة للسؤال المطروح.
• تقرأ وتفسر أهم النماذج الاقتصادية القياسية المالية بدل ما تتعامل معاها كـ"صندوق أسود".
• تحول التحليل التجريبي والاستدلال الإحصائي لقرار فعلي في السوق.
• تعمل بحث مستقل على بيانات مالية حقيقية، من تنظيف البيانات لحد الاختبار القياسي.

المحور الأول: ليه البيانات المالية بتتصرف بشكل مختلف

• إيه اللي بيميز البيانات المالية عن غيرها من البيانات الاقتصادية، وليه الافتراضات الإحصائية التقليدية بتفشل معاها كتير.
• المفاهيم القياسية الأساسية اللي هتستخدمها طول الدورة، وإزاي بتترجم لمشاكل مالية حقيقية.

المحور الثاني: أدوات الإحصاء، من الوصف لحد الانحدار

• الإحصاء الوصفي وتوزيعات الاحتمالات واختبار الفرضيات وفترات الثقة، مطبقة على بيانات السوق.
• تحليل الانحدار البسيط والمتعدد، وإزاي تختبر وتفسر النتائج في سياق مالي.

المحور الثالث: نمذجة الزمن والتغيّر، السلاسل الزمنية والتقلبات

• أساسيات تحليل السلاسل الزمنية والتوقع للمتغيرات المالية.
• فهم التقلبات وتطبيق نماذج ARCH وGARCH وما شابهها.

المحور الرابع: قياس المخاطر وإدارتها، القيمة المعرضة للخطر (VaR) عمليًا

• إزاي بتتقاس وتتدار المخاطر المالية على أرض الواقع.
• تقدير وتفسير القيمة المعرضة للخطر (VaR).

المحور الخامس: بناء محافظ استثمارية أفضل، تقنيات التحسين

• نظرية المحفظة الحديثة ومنطق التنويع.
• تحسين المتوسط-التباين وتقنيات بناء المحفظة.

المحور السادس: أبعد من أصل واحد، البيانات البانيلية وعالية التردد

• تحليل البيانات البانيلية: التأثيرات الثابتة والعشوائية ونماذج البيانات الديناميكية.
• خصائص البيانات المالية عالية التردد وإزاي نمذجتها قياسيًا.