دورة تطبيقية في الاقتصاد القياسي المالي: من بيانات السلاسل الزمنية إلى قرارات الاستثمار (أونلاين / عن بعد)

المحور الأول: ليه البيانات المالية بتتصرف بشكل مختلف

• إيه اللي بيميز البيانات المالية عن غيرها من البيانات الاقتصادية، وليه الافتراضات الإحصائية التقليدية بتفشل معاها كتير.
• المفاهيم القياسية الأساسية اللي هتستخدمها طول الدورة، وإزاي بتترجم لمشاكل مالية حقيقية.

المحور الثاني: أدوات الإحصاء، من الوصف لحد الانحدار

• الإحصاء الوصفي وتوزيعات الاحتمالات واختبار الفرضيات وفترات الثقة، مطبقة على بيانات السوق.
• تحليل الانحدار البسيط والمتعدد، وإزاي تختبر وتفسر النتائج في سياق مالي.

المحور الثالث: نمذجة الزمن والتغيّر، السلاسل الزمنية والتقلبات

• أساسيات تحليل السلاسل الزمنية والتوقع للمتغيرات المالية.
• فهم التقلبات وتطبيق نماذج ARCH وGARCH وما شابهها.

المحور الرابع: قياس المخاطر وإدارتها، القيمة المعرضة للخطر (VaR) عمليًا

• إزاي بتتقاس وتتدار المخاطر المالية على أرض الواقع.
• تقدير وتفسير القيمة المعرضة للخطر (VaR).

المحور الخامس: بناء محافظ استثمارية أفضل، تقنيات التحسين

• نظرية المحفظة الحديثة ومنطق التنويع.
• تحسين المتوسط-التباين وتقنيات بناء المحفظة.

المحور السادس: أبعد من أصل واحد، البيانات البانيلية وعالية التردد

• تحليل البيانات البانيلية: التأثيرات الثابتة والعشوائية ونماذج البيانات الديناميكية.
• خصائص البيانات المالية عالية التردد وإزاي نمذجتها قياسيًا.