ممكن بنك يبان مربح تمامًا في قائمة دخله، ومع ذلك يقع في مشكلة حقيقية خلال أيام لو مقدرش يواجه موجة سحب مفاجئة أو ارتفاع مفاجئ في تكلفة التمويل. الفجوة دي بين الأصول والخصوم — مش نقص الأرباح — هي اللي بتدفع المؤسسات المالية لإجراءات طوارئ، وده بالظبط الخطر اللي إدارة الأصول والخصوم (ALM) اتعملت عشان تتحكم فيه.

دورة تدريبية من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتاخد المشاركين في جولة كاملة على أدوات ALM المستخدمة فعليًا في المؤسسات المالية النهاردة: قياس مخاطر أسعار الفائدة والسيولة، متطلبات رأس المال التنظيمي، تحسين المحفظة، وهياكل الحوكمة اللي بتخلي كل ده تحت السيطرة. في نهاية الدورة، المشارك هيكون قادر على إدارة المخاطر وتعزيز الربحية ودعم الاستقرار المالي طويل المدى من خلال ممارسات ALM سليمة.

الفئة المستهدفة

• مديرو إدارات الخزانة والمالية المسؤولين عن الموارد المالية والمخاطر
• مديرو الأصول والخصوم اللي عايزين يطوّروا نهجهم الاستراتيجي في التوازن بين المخاطر والعائد
• المتخصصون في إدارة المخاطر والتخطيط المالي واتخاذ القرار في البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار
• المحللون الماليون ومستشارو الاستثمار اللي عايزين يعمّقوا فهمهم لممارسات ALM

هتخرج من الدورة بإيه

• فهم عملي لتأثير تغيرات أسعار الفائدة وظروف السيولة على الميزانية العمومية للمؤسسة المالية
• القدرة على تقييم وقياس وتخفيف المخاطر المالية باستخدام أدوات وتقنيات ALM المعتمدة
• مهارات عملية لتخصيص الموارد بكفاءة مع الالتزام بالحدود التنظيمية والرقابية
• رؤية واضحة لبيئة الحوكمة والتقارير المحيطة بممارسات ALM الحديثة

المحور الأول: الأساسيات — إيه هي ALM وليه موجودة

• تعريف ALM في سياق المؤسسة المالية.
• تأثير ALM على إدارة المخاطر والأداء المالي العام.
• إدارة السيولة والربحية والمخاطر في نفس الوقت.
• تحقيق التوازن بين احتياجات السيولة قصيرة الأجل والأهداف المالية طويلة الأجل.

المحور الثاني: رسم خريطة المخاطر وتحديد الرغبة في المخاطرة

• مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل في سياق ALM.
• فهم المخاطر النظامية وتأثيرها على المؤسسات المالية.
• تقييم وإدارة مخاطر السيولة.
• تحديد الرغبة في المخاطرة وهياكل الحوكمة، والأطر التنظيمية اللي بتشكّلها.

المحور الثالث: مخاطر أسعار الفائدة من النظرية للتحوط

• تأثير تغيرات أسعار الفائدة على الأداء المالي والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
• تحليل الفجوة وتحليل المدة كأدوات لتقييم المخاطر.
• استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات والمقايضات وأدوات أخرى، والعائد المعدّل بالمخاطر على رأس المال (RAROC).
• محاكاة صدمات أسعار الفائدة واستخدام نتائج اختبار الإجهاد لتعديل استراتيجية ALM.

المحور الرابع: مخاطر السيولة والتخطيط للطوارئ

• تعريف مخاطر السيولة ودورها في المؤسسات المالية، وعلاقتها بالملاءة المالية والربحية.
• النسب الرئيسية للسيولة وإدارة فجوات السيولة عبر آفاق زمنية مختلفة.
• بناء إطار طوارئ للسيولة، بما فيه دور البنوك المركزية والجهات التنظيمية.

المحور الخامس: التنظيم وكفاية رأس المال والامتثال

• بازل 3 والمعايير التنظيمية الدولية الأخرى اللي بتشكّل ممارسات ALM.
• نسب كفاية رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر وعلاقتها بتخصيص رأس المال.
• التزامات التقارير وأفضل الممارسات للامتثال، بما فيها اختبار الإجهاد التنظيمي.

المحور السادس: تحويل إدارة المخاطر لاستراتيجية محفظة

• التوازن بين المخاطر والعائد في محافظ الأصول والخصوم.
• استراتيجيات تخصيص الأصول وإدارة التفاوتات في آجال الاستحقاق واحتياجات التدفق النقدي.
• طرق كمية لتحسين المحفظة واستخدام المشتقات لإدارة مخاطر وعائد المحفظة.

المحور السابع: ربط ALM بمسيرة نمو الشركة

• دور ALM في دعم الأهداف التجارية طويلة الأجل وعمليات الاندماج والاستحواذ أو إعادة الهيكلة.
• مواءمة ALM مع الأهداف المالية الاستراتيجية.
• التنبؤ باتجاهات الأصول والخصوم وتعديل استراتيجية ALM مع تغيّر السوق.

المحور الثامن: من النماذج للتطبيق الفعلي

• أهم النماذج الكمية لإدارة مخاطر الأصول والخصوم.
• نماذج المحاكاة لاختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات.
• اتخاذ القرار المعتمد على البيانات والتغلب على تحديات تطبيق استراتيجيات ALM المتقدمة.